Simone最优投资组合的定义？
的有关信息介绍如下：
在不存在无风险资产情况下无差异曲线与有效边界切点处投资组合为最优投资组合
最优
投资组合
是指某
投资者
在可以得到的各种可能的投资组合中，唯一可获得最大效用期望值的投资组合。有效集的上
凸性
和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性。
投资组合构建过程的第三阶段，即实际的最优化，必须包括各种
证券
的选择和投资组合内各证券
权重
的确定。在把各种证券集合到一起形成所要求的组合的过程中，不仅有必要考虑每一证券的风险－回报率特性，而且还要估计到这些证券随着时间的推移可能产生的相互作用。正像我们注意到的那样，马考维茨
模型
用客观和修炼的方式为确定最优投资组合提供了概念性
框架
和
分析方法
。
